Пропуск в контексте
Library Home
Start Over
Research Databases
E-Journals
Бронь курса
Library Home
Логин
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Язык
Library Catalog
Все поля
Заглавие
Автор
Предмет
Шифр
ISBN/ISSN
Найти
Расширенный поиск
|
Просмотр
|
Советы для поиска
The fitted finite volume and p...
Цитировать
Отправить по sms
Отправить на Email
Печать
Запись для экспорта
Экспорт в RefWorks
Экспорт в EndNoteWeb
Экспорт в EndNote
Добавить в Избранное
Постоянная ссылка
The fitted finite volume and power penalty methods for option pricing / Song Wang.
Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор:
Wang, Song
Формат:
eКнига
Язык:
English
Опубликовано:
Singapore :
Springer,
2020.
Серии:
SpringerBriefs in applied sciences and technology.
Предметы:
Options (Finance)
>
Prices
>
Mathematical models.
Opciones (Finanzas)
>
Precios
>
Modelos matemáticos
Options (Finance)
>
Prices
>
Mathematical models
Engineering mathematics
Mathematical optimization
Numerical analysis
Online-ссылка:
Click for online access
Фонды
Описание
Оглавление
Схожие документы
Marc-запись
Логин Для информации по задолженностям и напоминаниям
Internet
Click for online access
Online
Подробно о фондах из Online
Доступно
Схожие документы
The Black-Scholes Model.
по: Capiński, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
The complete guide to option pricing formulas
по: Haug, Espen Gaarder
Опубликовано: (1998)
Option trading : pricing and volatility strategies and techniques
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
The Black-Scholes and beyond interactive toolkit : a step-by-step guide to in-depth option pricing models
по: Chriss, Neil, 1967-
Опубликовано: (1997)
Black-Scholes and beyond : option pricing models
по: Chriss, Neil, 1967-
Опубликовано: (1997)